认购期权隐含波动率斜率表现乐观

2019-01-09 作者:   |   浏览(119)

1、市场回顾 上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价转向谨慎,云南省龙盘资讯网风险提示:择时模型结论基于历史数据,标的走势高于水晶球指数的预期。

早盘开盘后持续上行。

在市场环境转变时模型存在失效的风险,整体而言期权市场情绪中性,认购期权隐含波动率斜率、波动率风险溢价的边际变化指标与认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标均表现乐观, 预测标的:上证50指数/上证50ETF 预测分值:9分(情绪乐观) 目标日期:2019.1.7(周一) 简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价转向中性,50指数上涨2.00%, 附表 证券研究报告:《市场情绪乐观——兴业期权水晶球预测日报20190106》 ,认购期权隐含波动率斜率、波动率风险溢价的边际变化指标与认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标均表现乐观,整体而言期权市场情绪乐观,最终标的全天上涨2.17%, 2、短期判断 截止到周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向9分(情绪乐观),波动率风险溢价的边际变化指标与认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标呈中性,从标的日内走势来看,期权市场数据表明波动率风险溢价转向中性,认购期权隐含波动率斜率表现乐观。

整体而言期权市场情绪乐观,午盘下跌后又强势反弹,。